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[通貨オプション]R/R、円コールスプレッド拡大


*03:35JST [通貨オプション]R/R、円コールスプレッド拡大 ドル・円オプション市場で変動率は一カ月物を除いて変動率は上昇した。ドル・円相場のレンジ抜けで、オプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。日本当局の円安是正介入警戒感などにドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物7.37%⇒7.37%(08年/24=31.044%)
・3カ月物8.04%⇒8.15%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.21%⇒8.34%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.62%⇒8.68%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.53%⇒+0.67%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.69%⇒+0.77%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.62%⇒+0.69%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.41%⇒+0.44%(08年10/27=+10.71%)

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