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[通貨オプション]OP買い、イベントリスクで


*04:35JST [通貨オプション]OP買い、イベントリスクで ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。イベントリスクを受けたオプション買いが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値へッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物7.61%⇒7.79%(08年/24=31.044%)
・3カ月物7.83%⇒7.93%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.21%⇒8.26%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.53%⇒8.57%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.51%⇒+1.62%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.27%⇒+1.28%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.90%⇒+0.93%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.47%⇒+0.48%(08年10/27=+10.71%)

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