[通貨オプション]まちまち

*03:35JST [通貨オプション]まちまち ドル・円オプション市場は1カ月物を除き、リスク警戒感の後退に伴いオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルはまちまち。1カ月物と6カ月物ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まったが、1年物は円コール買いが後退。

■変動率
・1カ月物9.63％⇒9.63％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.05％⇒9.94％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.72％⇒9.64％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.37％⇒9.33％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.91％⇒＋0.93％ （08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.06％⇒＋1.06％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.01％⇒＋1.03％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.02％⇒＋1.00%（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞