[通貨オプション]OP売り、レンジ相場で

*04:35JST [通貨オプション]OP売り、レンジ相場で ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。レンジ相場を受けてオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが勝った。

■変動率
・1カ月物7.26％⇒7.04%（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物8.25％⇒8.13％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.69％⇒8.58 %（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.22％⇒9.13％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.68％⇒＋0.66％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.67％⇒＋0.65％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.55％⇒＋0.54％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.43％⇒＋0.38％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞