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[通貨オプション]OP売り、レンジ相場で


*03:35JST [通貨オプション]OP売り、レンジ相場で ドル・円オプション市場で変動率は低下。ドル・円レンジ相場を受けてオプション売りが優勢トなった。

リスクリバーサルはまちまち。1か月物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが優勢になったが3カ月物では円先安観に伴う円プット買いが優勢となった。6か月物以降は変わらなかった。

■変動率
・1カ月物7.80%⇒7.61%(08年/24=31.044%)
・3カ月物8.10%⇒7.99%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.44%⇒8.34%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.79%⇒8.70%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.40%⇒+1.42%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.11%⇒+1.10%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.82%⇒+0.82%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.44%⇒+0.44%(08年10/27=+10.71%)

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