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[通貨オプション] OP買い、ドル・円のレンジ相場突破


*03:35JST [通貨オプション] OP買い、ドル・円のレンジ相場突破 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円のレンジ相場突破を受けてオプション買いが強まった。

リスクリバーサルは1年物を除いて円コールスプレッドが拡大。1年物を除きドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物6.91%⇒7.41%(08年/24=31.044%)
・3カ月物8.00%⇒8.18%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.36%⇒8.46%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.72%⇒8.77%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.71%⇒+0.84%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.83%⇒+0.85%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.70%⇒+0.73%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.44%⇒+0.42%(08年10/27=+10.71%)

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