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[通貨オプション]R/R、円先安観に伴う円プット買い強まる


*04:35JST [通貨オプション]R/R、円先安観に伴う円プット買い強まる ドル・円オプション市場は3カ月物を除いてオプション買いが優勢となった。3カ月物はオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物7.80%⇒8.10%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.18%⇒9.17%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.26%⇒9.33%(08年10/24=25.50%)
・1年物 9.43%⇒9.52%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.84%⇒+0.65%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.13%⇒+1.05%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.90%⇒+0.86%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.52%⇒+0.51%(08年10/27=+10.71%)

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