[ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

ドル・円オプション市場はまちまち。1カ月物、3カ月物ではリスク警戒感を受けたオプション買いが強まったが、6カ月物以降では売られた。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物10.98％⇒11.09％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物10.50％⇒10.51％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.16％⇒10.12％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.70％⇒9.61％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.41％⇒＋0.65％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.41％⇒＋0.64％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.39％⇒＋0.59％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.36％⇒＋0.59％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞