[ドル・円通貨オプション]まちまち

ドル・円オプション市場で変動率は1カ月物を除いて低下。週末要因で中長期物でオプション売りが優勢となった。1カ月物はレンジ相場抜けを織り込むオプション買いが根強く、変わらず。

リスクリバーサルはまちまち。調整色が続いた

■変動率
・1カ月物6.03％⇒6.03％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.45％⇒6.41％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.67％⇒6.62％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.91％⇒6.86％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.70％⇒＋0.72％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.90％⇒+0.91％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+1.05％⇒+1.04％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.13％⇒＋1.13％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞