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[通貨オプション]まちまち、調整色強まる


ドル・円オプション市場は調整色が強まりまちまち。短期物はリスク警戒感を受けたオプション買いが後退。3カ月物以降は買いが続いた。

リスクリバーサルでも短期物で円先安感に伴う円プット買いが優勢となった。3カ月物以降では、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物6.20%⇒6.07%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.39%⇒6.44%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.56%⇒6.63%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.76%⇒6.83%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.15%⇒+0.11% (08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.27%⇒+0.28%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.37%⇒+0.38%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.46%⇒+0.48%(08年10/27=+10.71%)

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