[通貨オプション]変動率上昇、リスク警戒感を受けたOP買い

ドル・円オプション市場では変動率が上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが強まり、3カ月ぶり高水準となった。

リスクリバーサルは動意乏しく、ほぼ横ばいとなった。

■変動率
・1カ月物5.92％⇒6.0％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.88％⇒5.98％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.08％⇒6.15％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.33％⇒6.37％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.29％⇒＋0.28％ （08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.43％⇒＋0.43％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.56％⇒＋0.56％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.68％⇒＋0.68％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞