[通貨オプション]米国の連休やレンジ相場でOP売り

ドル・円オプション市場で変動率は1年物を除いて低下。米国が連休入りし市場参加者が減少するほか、レンジ相場を受けて、オプション売りが強まった。

リスクリバーサルでは動意乏しく、小動きにとどまった。

■変動率
・1カ月物5.07 %⇒5.04％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.44%⇒5.41％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物5.67％⇒5.66％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.08％⇒6.08％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.16％⇒＋0.16％ （08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.33％⇒+0.32％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.46％⇒+0.46％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.62％⇒+0.60％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞