[通貨オプション]OP売り優勢、米独立記念日の連休控え

ドル・円オプション市場で変動率は低下した。米国独立記念日の連休を控えオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。円先安感に伴う円プット買いが一段落した。

■変動率
・1カ月物5.55％⇒5.05％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.77％⇒5.52％ （08年10/24＝31.044％）
・6カ月物5.98％⇒5.82％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.29％⇒6.20％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物-0.05％⇒-0.03（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.22％⇒+0.25％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.46％⇒＋0.48％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.73％⇒+0.74％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞