ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇した。ドル・円相場の不透明感が強く、オプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物6.30%⇒6.40% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.37%⇒6.46%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.59%⇒6.69% (08年10/24=25.50%)
・1年物6.79%⇒6.83%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.32⇒+0.41%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.60%⇒+0.71%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.90%⇒+1.04%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.17%⇒+1.26%(08年10/27=+10.71%)


<KY>

情報提供元:FISCO
記事名:「[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる