ドル・円オプション市場は上昇。レンジ抜けや相場の不透明感を受けてオプション買いが強まり、変動率はほぼ1カ月ぶり高水準となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物5.74%⇒6.25%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.04%⇒6.37%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.39%⇒6.62% (08年10/24=25.50%)
・1年物 6.66%⇒6.89%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.26%⇒+0.37%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.71%⇒+0.79%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.05%⇒+1.09%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.28%⇒+1.30%(08年10/27=+10.71%)


<KY>

情報提供元:FISCO
記事名:「[通貨オプション]変動率は1カ月ぶり高水準