ドル・円オプション市場はまちまち。短中期物はリスク警戒感の後退で、オプション売りが継続した一方、1年物は買いが強まった。

リスクリバーサルは短中期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退したが、1年物は逆に買いが強まった。

■変動率
・1カ月物5.37%⇒5.28%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.92%⇒5.85%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.24%⇒6.23% (08年10/24=25.50%)
・1年物 6.55%⇒6.56%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.49%⇒+0.47%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.85%⇒+0.83%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.14%⇒+1.13%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.34%⇒+1.35%(08年10/27=+10.71%)

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情報提供元:FISCO
記事名:「[通貨オプション]まちまち