*01:20JST [通貨オプション]R/R、短中期物で円コール買い強まる ドル・円オプション市場は週末で米国連休を控え動意が乏しい。

リスクリバーサルでは1年物を除いて円コールスプレッドが拡大。円先高観に伴う円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物9.17%⇒9.17%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.16%⇒9.17%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.11%⇒9.11%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.08%⇒9.08%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.83%⇒+0.86%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.84%⇒+0.86%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.85%⇒+0.86%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.89%⇒+0.89%(08年10/27=+10.71%)


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情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]R/R、短中期物で円コール買い強まる