[通貨オプション]OP買い、ドル・円相場のレンジ突破を織り込む
リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物8.60%⇒8.84%(08年/24=31.044%)
・3カ月物8.70%⇒8.92%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.84%⇒9.00%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.01%⇒9.10%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.57%⇒+1.61%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.30%⇒+1.33%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.99%⇒+1.04%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.48%⇒+0.50%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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