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[通貨オプション]OP売り、ドル・円レンジ相場で


*01:35JST [通貨オプション]OP売り、ドル・円レンジ相場で ドル・円オプション市場で変動率は低下。ドル・円レンジ相場を受けてオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値へッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物8.75%⇒8.47%(08年/24=31.044%)
・3カ月物8.39%⇒8.27%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.50%⇒8.35%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.63%⇒8.55%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.44%⇒+1.28%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.38%⇒+1.20%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.01%⇒+0.92%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.54%⇒+0.52%(08年10/27=+10.71%)

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