[通貨オプション]R/R、円コール買い再燃

ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。相場不透明感からオプション買いが再燃し、変動率は3週間ぶりの低水準から上昇。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃し、円コールスプレッドは3週間ぶり最小の水準から拡大した。

■変動率
・1カ月物11.23％⇒13.80％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物10.11％⇒11.91％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.38％⇒10.52％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.04％⇒9.67％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋3.99％⇒＋5.48％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋4.2％⇒＋5.71％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋4.33％⇒＋5.29％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋4.33％⇒＋4.99％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞