*03:35JST [通貨オプション]まちまち、調整 ドル・円オプション市場では調整色が強待った。1カ月物では相場のレンジ突破を織り込むオプション買いが後退。3カ月物以降ではオプション買いが強まった。

リスクリバーサルでも1カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが優勢となったが、3カ月物以降では円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物10.48%⇒10.23%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.84%⇒10.07%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.77%⇒9.96%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.70%⇒9.81%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.87%⇒+0.79%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.77%⇒+0.81%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.65%⇒+0.69%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.37%⇒+0.39%(08年10/27=+10.71%)

<KY>
情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]まちまち、調整