*03:35JST [通貨オプション]まちまち、短期物ではOP買い、レンジ相場突破で ドル・円オプション市場はまちまち。短期物でドル・円のレンジ相場突破を受けてオプション買いが一段と強まった。一方、1年物ではオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まった。

■変動率
・1カ月物7.37%⇒7.70%(08年/24=31.044%)
・3カ月物8.16%⇒8.16%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.45%⇒8.45%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.77%⇒8.75%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.87%⇒+1.13%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.86%⇒+0.94%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.72%⇒+0.75%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.42%⇒+0.42%(08年10/27=+10.71%)

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情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]まちまち、短期物ではOP買い、レンジ相場突破で