*04:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場はまちまち。連邦公開市場委員会(FOMC)を控えたイベントリスクに短中期物でオプション買いが強まった。1年物は売られた。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物 8.43%⇒8.44%(08年/24=31.044%)
・3カ月物 9.10%⇒9.40%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物 9.31%⇒9.32%(08年10/24=25.50%)
・1年物 9.47%⇒9.45%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.10%⇒+1.14%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.15%⇒+1.22%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.96%⇒+0.99%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.57%⇒+0.60%(08年10/27=+10.71%)

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情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる