*02:12JST [通貨オプション]変動率まちまち、R/Rは円プット買い続く ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。米債務上限引き上げ法案の成立で債務不履行回避が確定し、3カ月物から1年物ではオプション売りが続いた。しかし、米利上げの行方をめぐる思惑からか1カ月物は買われた。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが一段と縮小。円先安観に伴う円プット買いが続いた。

■変動率
・1カ月物9.69%⇒9.80%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.89%⇒9.83%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.06%⇒9.99%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.94%⇒9.91%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.35%⇒+1.27%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.51%⇒+1.35%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.40%⇒+1.34%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.23%⇒+1.22%(08年10/27=+10.71%)

<KK>
情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]変動率まちまち、R/Rは円プット買い続く