ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル円相場のレンジ抜けで、オプション買いが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安観に伴う円プット買いが再燃した。

■変動率
・1カ月物12.33%⇒13.35%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物12.11%⇒12.28%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.58%⇒11.70%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.66%⇒10.72%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.72%⇒+0.99%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.78%⇒+0.76%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.68%⇒+0.67%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.61%⇒+0.59%(08年10/27=+10.71%)

<KY>
情報提供元: FISCO
記事名:「 [ドル・円通貨オプション]変動率上昇、レンジ抜けでOP買い